El Palacio Episcopal de Segovia posee un largo bagaje histórico desde sus inicios. Originalmente la propiedad perteneció al Mayorazgo del Conde de Puñonrostro, quien en 1635 se la vendió a la Familia de Salcedo. Estos emplearon grandes cantidades de reales para seguir construyendo la casa-palacio y conformar la base de su Mayorazgo.

A mediados del s. XVIII la propiedad estaba ruinosa y sin acabar, por lo que el Obispo de Segovia D. Manuel Murillo y Argaiz la adquirió mediante censo perpetuo a Dª. Manuela Josefa de Salcedo, poseedora del Mayorazgo de sus apellidos, con objeto de construir en la propiedad un Nuevo Palacio Episcopal.

Bajo la dirección de José de la Sierra, arquitecto de la Santa Iglesia Catedral de Toledo, se construyó el actual Palacio Episcopal. Conservando la primitiva fachada de granito, sin rival por tamaño y nobleza en la arquitectura renacentista segoviana, completó la edificación con otros tres lados, organizándolo en torno a un patio central porticado de estilo barroco clasicista.

Actualmente el Palacio Episcopal alberga un Museo, conformado por la Colección de Cristal de la Granja, Cerámica de los Zuloaga y el Museo Diocesano.